Eu acho que você baixou uma das imagens pré-instaladas do Wubi que tem extensão tar.xz e você está se referindo a elas como arquivos zip. Esses são arquivos de imagem do Ubuntu para uso com a instalação do Wubi.
Se você está procurando por imagens de DVD do Ubuntu, Vá para esta página e escolha sua arquitetura (32 bits ou 64 bits) e faça o download o arquivo iso. (Se você não tem certeza sobre o que selecionar, baixe o 32bit) .
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Imagem do DVD do Ubuntu 12.04 - iso 32bit
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Imagem do DVD do Ubuntu 12.04 - iso de 64 bits
Se você estiver usando o Windows 7, você pode gravar o arquivo iso clicando com o botão direito no arquivo baixado e selecionar Gravar a imagem no CD / DVD no menu. É claro que você precisa inserir um DVD em branco no seu gravador de DVD antes de fazê-lo.