Você provavelmente baixou um arquivo .iso. Esta é uma imagem de disco destinada à gravação em um DVD gravável usando um software de gravação de DVD, a maioria dos quais é capaz de gravar em modo de imagem a partir de um arquivo .iso. Nota: você não apenas copia o arquivo .iso para um DVD, você grava o .iso no modo de imagem em um DVD.
Se você não tiver um gravador de DVD, você poderá, alternativamente, gravá-lo em um pendrive diretamente (pode ser difícil no Windows) ou usando UNetBootin .
Gravar em DVD é uma rota um pouco mais fácil se você puder fazer isso.
Depois de ter seu DVD ou dispositivo USB com o Ubuntu inicializável, é necessário descobrir como fazer com que o computador inicialize a partir dele. Então o instalador será executado.