Infelizmente, você não pode, pois o DirectX é um produto da Microsoft. A Microsoft não fornece suporte para o Linux, então não há muito o que fazer sobre isso. Estou supondo que você tente rodar este jogo via Wine. A única coisa que você pode tentar é olhar no Wine Application Database para conhecer as etapas que você pode experimentar outras pessoas que tentaram instalar este jogo no Linux.