Você não diria que seu carro não estava "deixando você" dirigi-lo se você o enchesse com o combustível errado. O software que você está tentando usar não foi projetado para o Ubuntu; Ele é projetado para uso no Windows. O mesmo princípio básico se aplica à maioria dos sistemas operacionais. O software não é simplesmente compatível cruzado.
Assumo que o "Microsoft 8" de que você está falando é o Windows 8. Isso não está claro, mas supondo que eu esteja certo, se você quiser tentar, precisará de uma imagem ISO simples que possa gravar em CD / DVD (Brasero ou k3b seriam os aplicativos que você usaria).
Se o exe for apenas um downloader (como os antigos downloaders do MSDNAA para estudantes), talvez você possa use Wine , mas sua milhagem pode variar.
Mais uma vez, este software foi concebido para ser utilizado no Windows, pelo que o caminho mais fácil será utilizar uma máquina Windows. Se você tem acesso, e você não quer se envolver com o Wine / etc, é fácil sair.