Sua pergunta não diz claramente se você está tentando (1) executar o Windows como uma imagem "viva", em que nenhum dado está instalado em seu disco rígido ou (2) tentando instalar um sistema de inicialização dupla.
Se você estiver em situação (1), o suporte para o Windows como uma versão "ao vivo" (que é chamada Windows To Go na terminologia da Microsoft) começou com o Windows 8 e pode explicar por que tentar instalar uma versão do Windows 7 desta forma não funciona. Ferramenta Rufus e esse link pode ajudá-lo a criar um pendrive USB inicializável e ao vivo para versões posteriores do Windows.
Se você estiver em situação (2), isso pode estar relacionado a problemas de inicialização do UEFI. Nesse caso, você pode tentar reinstalar a imagem ISO no seu stick USB com o Rufus usando o particionamento GPT para o stick e a inicialização UEFI.
Espero que isso ajude!