A ideia de usar um proxy é proteger informações. Se você não se importa com o fato de as pessoas saberem quais sites você acessa, um proxy talvez não o ajude.
Para dar um exemplo, há um tempo atrás eu queria descobrir quem escreveu uma certa edição para uma página da Wikipédia. Essa edição não foi feita com um apelido, então o endereço IP era público. Ao ter acesso ao endereço IP, pude ver que a edição foi feita como pessoa que mora na cidade em que uma pessoa que eu suspeitava ter escrito a edição vive.
Eu conheço um hacker que teve uma conversa com um jornalista. Quando o jornalista disse ao hacker que ela visitava seu site, ele sabia o horário que o jornalista visitou porque o navegador enviava informações suficientes ao servidor da Web para identificar a empresa por trás da solicitação da web.
Se você é uma grande empresa e alguns jornalistas querem escrever um artigo sobre sua empresa, então você tem um enorme interesse em saber com quais partes de sua empresa o jornalista se preocupa.
O jornalista, por outro lado, quer pegá-lo desprevenido. Se ele acha que você está escondendo algum escândalo, ele não quer que você tenha informações sobre o processo de pesquisa que o jornalista usou antes da entrevista.
Digamos que você é um negócio A e deseja comprar o item X da empresa B. Há 5 fornecedores que vendem o item X, mas a empresa B é a única que oferece o recurso P. Para a maioria dos recursos de negócios, P não é muito importante. Para os negócios B, é muito importante que o representante de negócios A gaste muito tempo olhando para a maneira como o recurso P é descrito no site corporativo da empresa B.
Se a empresa B souber, essa informação pode informar sua posição de negociação. Eles podem pedir um preço mais alto porque sabem que a empresa A quer Y e eles são a única empresa com a característica Y.
As empresas se preocupam com as informações que outras empresas têm sobre elas e o uso de proxies é uma maneira de reduzir o vazamento de informações.
Em um nível mais pessoal, você pode compartilhar um WLan com um vizinho e não querer que o vizinho saiba que você vê sites pornográficos. Um proxy pode ajudá-lo.
Se você for banido de um fórum e tentar registrar um proxy, será mais difícil encontrá-lo em sua tentativa.
Esses exemplos que dei não requerem acesso aos ISPs. Se você está morando na China, mas não quer que o governo chinês saiba em quais sites você navega, um proxy fornece uma ferramenta útil. Ele permite contornar o firewall chinês e acessar todos os sites.
Mesmo nos países ocidentais, existem sites que são censurados e que você pode acessar livremente, acessando-os de outro país. Chilling Effects fornece muitos exemplos. É digno de nota que determinado conteúdo político de extrema direita não pode ser encontrado no Google se você usar um endereço IP alemão.
Houve ocasiões em que a Austrália censurou partes do site político Wikileaks.
Além da censura do discurso político, há também a censura comercial direta. Enquanto a China não censurou o vídeo "Ai Weiwei Gangnam Style", por motivos políticos, o GEMA empurrou o Youtube na Alemanha para censurá-lo porque o Google não tem um acordo com o direito de Gangnam Style.
Por motivos semelhantes, muito conteúdo do YouTube não é utilizável com um IP alemão.