No Windows, tudo o que posso pensar é fazer isso:
myProgram.exe > mylog.txt & type mylog.txt
Isso se baseia no exemplo de comando da sua pergunta. Se, de fato, você quiser anexar a saída a mylog.txt , convém usar >> em vez de > , mas type será impresso o arquivo de log inteiro, não apenas o que foi anexado.
Se você baixar o GnuWin32 CoreUtils , você pode usar o método Unix ( tee command) para fazer isso:
myProgram.exe | tee mylog.txt
Isso gravará a saída de myProgram.exe em mylog.txt , mas também a exibirá no console ao mesmo tempo. Se você deseja anexar somente a mylog.txt , pode passar o parâmetro -a para tee.