Uma opção mais fácil e segura (sugerida por matt wilkie nos comentários) ( Origem )
Este é o resultado da tentativa da Microsoft de proteger os usuários contra programas maliciosos. A mensagem aparecerá para qualquer atalho ou executável hospedado em um compartilhamento de rede.
Para resolver o problema, siga as etapas abaixo:
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Primeiro, determine em qual servidor o atalho está hospedado.
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Abra o Internet Explorer.
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Clique em Ferramentas e, em seguida, em Opções da Internet.
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Clique na guia "segurança". Quando você estiver nessa guia. Certifique-se de clicar primeiro em "Intranet local" e, em seguida, no botão "Sites". Clique aqui.
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No formulário exibido, clique em "Avançado".
Você verá uma lista de sites que estão na "Intranet local"
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Para adicionar seu servidor à lista. Digite file: // server em que 'server' é o nome do seu servidor. Clique em 'Add'.
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Clique em OK, no restante dos diálogos, para sair das configurações do Internet Explorer.