Esta não é uma regra inquebrável. O principal motivo para instalar os drivers primeiro é que o fabricante do dispositivo sabe que os drivers não foram fornecidos com o Windows XP (ou qualquer sistema operacional). Você certamente pode conectar o dispositivo e o mundo não irá implodir em um cataclismo de fogo. Normalmente, o Windows irá reclamar que ele não sabe o que é o dispositivo e solicita que você instale os drivers. É isso aí. Isso pode ser um problema se você não souber como instalar os drivers manualmente. Na pior das hipóteses, você tem um ponto de exclamação amarelo no gerenciador de dispositivos, significando que o Windows não sabe o que fazer com o dispositivo.
Alguns pacotes de instalação de dispositivos devem ser instalados primeiro, pois eles mantêm drivers e software para vários dispositivos. Assim, o instalador é executado e pede para você conectar o dispositivo. O instalador detecta o dispositivo e instala os drivers / aplicativos apropriados.
É desnecessário dizer que é melhor seguir as instruções fornecidas com o seu dispositivo para atenuar quaisquer problemas conhecidos que possam surgir.