a principal razão pela qual eu gostaria de sugerir isso é que se você tiver uma janela de pasta aberta que pare de responder e você mate a tarefa, ela não deverá / não deve levar consigo o explorer.exe principal desktop não ficará inacessível por alguns instantes enquanto o Windows reinicia).
Não tenho certeza de qual vantagem haveria para não tê-lo habilitado além de não usar tanta memória.