Isso se deve a UAC (Acesso do Usuário / Controle de Conta) No Windows Vista / 7 e tentando gravar uma pasta protegida.
Normalmente, o Windows 7 tem um UAC muito mais baixo, mas ele ainda está lá, especialmente com programas mais antigos que tentam gravar em lugares.
Você precisa não clicar duas vezes em um arquivo para abrir, mas clique com o botão direito no programa em que ele é aberto e clique em "Executar como administrador", por exemplo, para iniciar o prompt de comando. / p>
Quando você salva, você deve conseguir gravar em praticamente qualquer lugar.