Esse problema me incomodou por muito tempo. O que finalmente consertou foi o seguinte:
- Desconecte quaisquer unidades mapeadas existentes
- Mapeie uma nova unidade; marque as caixas para "Reconectar" e "Usar credenciais diferentes"
- Quando solicitado, digite SERVER \ USERNAME para o nome do usuário. Por exemplo, se o nome do seu servidor for SHIRE, e o nome do usuário for Baggins, digite SHIRE \ Baggins para o nome de usuário.
- Insira a senha como de costume.
- Marque a caixa "lembrar credenciais".
Se bem entendi, alguma política de segurança maluca está eliminando as credenciais porque você não está autenticando em um domínio do Windows. Adicionar o nome do servidor engana o Windows, fazendo-o pensar que há um domínio ali e, por isso, lembra-se obedientemente da senha. Ou algo assim.
Grande mensagem à Microsoft para isso. Bem feito. / sarcasm
Por que vale a pena, tentei várias outras coisas antes disso, e não sei se alguma delas teve efeito. Veja estas entradas de blog para detalhes: