Você pode fazer isso via linha de comando! Eu só tive esse mesmo problema e depois de procurar e não conseguir nada, mas "você não pode" de todos os lugares, eu (para risos e sorrisos) tentei através da linha de comando e funcionou!
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Faça login no PC como o usuário do Azure AD que você deseja que seja um administrador local. Isso obtém o GUID no PC.
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Faça o logout desse usuário e faça login como usuário administrador local.
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Abra um prompt de comando como Administrador e, usando a linha de comando, adicione o usuário ao grupo de administradores. Por exemplo, se eu tivesse um usuário chamado John Doe, o comando seria "net localgroup administrator AzureAD \ JohnDoe / add" sem as aspas.
Faça login novamente como usuário e eles serão administradores locais agora.