Sim e não.
Se você estiver falando sobre unidades flash USB, é possível compartilhá-las como um disco rígido.
O mesmo acontece com alguns dispositivos Plug and Play compatíveis, mas nem tudo.
Abra a área de trabalho remota (Mstsc), clique na guia "Recursos locais" e, em seguida, clique em "Mais" na seção "Dispositivos e recursos locais".
A partir daqui, você poderá definir o que é compartilhado de sua máquina local para o controle remoto.