Quando você faz o download de um arquivo da Internet, o OS X o marca como "em quarentena". Você pode ver isso com um comando Terminal como:
cd "wherever your app folder is" (not in the .app folder itself)
ls -la@
Uma das coisas que você verá é que o atributo chamado "com.apple.quarantine" está definido para a pasta MacVim.app (e para todos os arquivos dentro de sua árvore). Se você iniciar o aplicativo, receberá um aviso do OS X, como "este aplicativo foi baixado da Internet - você deseja prosseguir" e, quando disser "sim", ele irá cancelar a quarentena dos arquivos no aplicativo. Você pode fazer isso manualmente para todos os arquivos na árvore de pastas do MacVim.app usando o comando Terminal:
xattr -dr com.apple.quarantine MacVim.app
Ou apenas para um arquivo com o comando:
xattr -d com.apple.quarantine somefile
Eu baixei MacVim 7.3 e isso não funcionaria até que eu fiz o comando xattr -dr ..., mas Assim que o fiz, ele começou a funcionar bem de onde quer que fosse instalado. Configure um arquivo para usar o MacVim para abri-lo e também funcionou (usando a caixa de diálogo "GetInfo").
A localização do aplicativo MacVim não é realmente importante. É só que, por convenção, os aplicativos geralmente estão localizados na pasta / Applications. Isso pode não ser verdade para alguns aplicativos, mas apenas por uma questão de uniformidade, provavelmente é uma boa ideia.
Às vezes, pode haver uma razão pela qual isso não é prático, como talvez você não tenha permissão de gravação na pasta / Applications.