Se você usa o Windows Server, uma vez conectado por meio do RDP, pode clicar com o botão direito do mouse em uma sessão de console no Gerenciador de Tarefas e selecionar Controle Remoto para compartilhar a mesma sessão. Você também pode fazer o mesmo com o patch termsrv.dll na área de trabalho do Windows.
Outra opção é TeamViewer e IIRC, você pode fazer o mesmo com CrossLoop , ambos os quais são mais fáceis de configurar do que o VNC (não é necessário reencaminhamento de porta se estiver se conectando pela Internet).