Desativa a troca rápida de usuário, faz com que a caixa de aviso apareça para o outro usuário, independentemente de sua participação no grupo.
EDIT: Eu não consegui encontrar nada no cliente de servidor HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Terminal (ou HKCU) que irá desativar esse comportamento.
Informações adicionais: Veja um artigo do MS sobre como o RDP age com e sem a troca rápida de usuário ativado, para vários cenários de usuário. É para o XP, mas as regras ainda se aplicam.