Edite a conexão e vá até a guia Exibir e desmarque a opção "Exibir a barra de conexão quando estiver no modo de tela cheia".
Para sair da área de trabalho remota e voltar à sua área de trabalho, use CTRL + ALT + Interrupção . Isto irá mostrar o RDC.
Para voltar para tela cheia, use CTRL + ALT + Quebre novamente.