Comodo Personal Firewall é um substituto gratuito para o Firewall do Windows que consultará se você deseja que um aplicativo possa fazer conexões de saída a primeira vez que o aplicativo é usado. Você também poderá permitir que os programas abram as portas de entrada, então você deve estar bem lá também.
É bastante abrangente, você pode (eu acredito) adicionar os aplicativos mais usados durante a configuração, então o Firefox, o IE e a maioria dos programas de e-mail não são bloqueados por padrão.
A configuração é relativamente direta e os pop-ups de balão que aparecem quando um aplicativo tenta acessar a rede eram bastante informativos quando eu o utilizava por último.
A menos que você também queira que o Antivirus tente garantir que você baixe apenas o instalador do Firewall, o site deles facilita bastante a obtenção de ambos por engano.