De acordo com uma postagem no fórum da Microsoft, Ação de download padrão do Internet Explorer 9: Salvar como , esta opção não está disponível ... Parece bastante rudimentar, mas eles foram removidos essa capacidade. O melhor que você pode fazer é alterar o local padrão para um local em que possa acessar e mover arquivos facilmente.
Para alterar a localização padrão (alterei para a minha área de trabalho, a localização mais fácil), selecione o menu Ferramentas - > Ver Downloads - > Opções e mude a localização.