Teoria
O Excel tem duas noções diferentes e não relacionadas quando se trata de dados nas células: valor bruto / armazenado e valor de exibição .
O valor "bruto" ou armazenado é o dado real em uma representação não formatada. O tipo dos dados brutos pode ser número, texto, data, etc.
O valor "display" é como os dados são formatados. Ao usar a GUI do Excel, você vê o valor de exibição, não o valor bruto.
O problema é que, quando você exporta para CSV, ele está tomando o valor raw e exportando-o, não o valor de exibição! Portanto, mesmo se você formatar os dados para conter zeros à esquerda usando o diálogo Formatar Células, se o valor subjacente não contiver um zero à esquerda, sua exportação também não será.
Você precisa formatar todos os dados como texto (na planilha do Excel) e, em seguida, adicionar um zero à esquerda, quando apropriado. Isso eliminará o valor de exibição, induzindo você a pensar que você tem um zero à esquerda no valor bruto (você não o faz).
Solução
O zero não existe como parte do conteúdo da célula, apenas a formatação, portanto, quando você formata como texto, não o obtém. Você pode tentar usar uma fórmula na próxima coluna, por exemplo Se você tiver 5 dígitos (?) CEP com entradas em A2, coloque esta fórmula em B2
=TEXT(A2,"00000")
copie a fórmula na coluna
O resultado disso é um valor de texto (possivelmente com zero real). Depois de ter esse valor em outra coluna, você pode copiar e colar "Colar valores" sobre a coluna original para substituir todos os dados subjacentes pelos dados preenchidos com zero. Em seguida, exclua a coluna extra.