o tráfego de vm não passa pela VPN do host. o que a VM faz é criar um nic virtual, então o software vpn no host parece distante daquele nic. é exatamente o mesmo que ter duas placas de nic e dizer ao vpn para usar a interface / ip do cartão X. na verdade, é apenas nesse caso, apenas uma placa é física, a outra virtual:)
você pode testá-lo de outra forma: em um laptop ou algum host com 2 cartões (digamos, um rj45, um wi-fi), configure seu vpn, aponte para uma das interfaces e verifique o tráfego nas duas redes (um traceroute para algum lugar vai fazer bem)
adicionar um vm, do ponto de vista do host, é apenas outro nic (rj45, wifi, VM). se você quiser que a interface passe pela vpn, você precisa informar ao cliente vpn instalado no host.
este é um truque antigo (tão antigo quanto as VMs, isto é :) para usar em redes murais como o trabalho;)
como em:
-pointy chefe de cabelos: eu quero que você configure este vpn de baixa qualidade para que possamos irmão mais velho você o dia todo, da !!
escravo-dilbertiano: chefe certo. Eu preciso de alguns ambientes virtuais especializados para testar as condições deste combustível foguete espacial, é ok para instalar uma máquina virtual? (vai embora e configura VM enquanto p.h.b. coça a cabeça. passa o dia todo na rede)
apenas note que eu consigo lembrar, é que eu uso muito o vmware, e a caixa virtual tem uma maneira diferente de configurar as nics virtuais. no vmware, funciona fora da caixa.