Outra resposta devido a alguns esclarecimentos abaixo.
Como você disse, você pode criar um pequeno script e defini-lo como seu navegador padrão nas configurações do KDE. Para fazer essas coisas da maneira mais fácil possível, você deve simplesmente enviar o comando firefox para sua máquina host através do SSH. Aqui está um link descrevendo como configurar um servidor SSH no Windows 7, link
Em seguida, o script seria tão simples quanto isso (não se esqueça de permitir a execução):
#!/bin/sh
ssh [email protected] '/c/Program\ Files/Mozilla\ Firefox/firefox.exe $1'
Execute este comando antes de usá-lo como seu navegador da Web padrão, pois você teria que adicionar a máquina em sua lista de hosts conhecidos. Você terá que configurar uma autenticação de chave pública também, por isso não solicita a senha.
O KDE4 shoud permite que você especifique o caminho do script a ser executado toda vez que você clicar em um link.