O que é um P.I.T.A gratuito!
Consegui fazer isso funcionar usando o "Data Connection Wizard" seguindo estas etapas ...
- Selecione "Outro / Avançado" no Assistente de conexão de dados e, em seguida, pressione "próximo" . Eu pensei que o localDB como criado pelo sqlserver express iria como "SQL Server". Aparentemente não! embora eu não consiga entender por quê.
Não é difícil fazer isso, mas parece não haver nenhum fluxo lógico para isso. Você tem que se debater até que algo clique.