Percebi que isso ocorre porque a legenda estava alinhada como "centralizada", portanto, você não poderá vê-la no espaço "Legenda", onde você digita o nome real da figura / tabela.
Se você realmente digitar "cego" e, em seguida, pressionar OK, sua legenda será exibida.
A melhor solução é, na verdade, formatar sua legenda como alinhada "Esquerda" ou "Justificada" , então você não precisará digitar cego.