Quando o sistema operacional convidado está configurado, uma interface de rede é atribuída a ele.
O wireshark está ouvindo essa interface?
No linux, há uma opção para usar a interface "any", que escuta em todas as interfaces de rede possíveis, mas não sei se essa opção existe nas janelas.
Aqui é explicado que o wireshark no Windows tem dificuldades em ouvir na interface de loopback, a interface usada quando a máquina envia mensagens para ele auto.