Basta arrastar o link para a pasta Documents na barra de tarefas. Ele aparecerá como um link para iniciar o Windows Explorer , mas você verá a pasta Documents listada como uma das pastas fixas na lista de atalhos.
Se você deseja forçar o link para abrir diretamente para a pasta, você pode modificar o atalho para abrir a pasta de sua escolha. Basta clicar com o botão direito no link, clicar com o botão direito do mouse no atalho Windows Explorer e acessar propriedades. Em seguida, adicione o caminho para sua pasta no destino. Você poderia usar %USERPROFILE%\Documents neste caso.