Eu não acredito que o próprio Cygwin tenha incluído PHP, mas o projeto Cygwin Ports (que "fornece pacotes binários e fontes do Cygwin para uma grande variedade de programas e bibliotecas ") permite que você instale o PHP através do instalador regular do Cygwin (basicamente dizendo ao instalador para usar um espelho Cygwin Ports, ao invés de um espelho Cygwin regular, como o site de download). As instruções para isso estão no link .