Uma causa possível é se um firewall estiver impedindo o Windows Explorer de acessar a Internet.
Nada na minha lista de aplicativos parecia obviamente relacionado ao Smart Screen, então quando eu tive esse erro, eu passei pelo meu aplicativo MS de configurações de firewall pelo aplicativo MS. O Windows Explorer é aquele em que ele não funcionou antes de eu criar uma isenção permitindo que ele se conecte e funcionou (ou pelo menos, não deu esse erro) depois.
(nota: este é o Windows 8.1, pode ser diferente no Windows 10, mas é algo para tentar)