No Windows, a saída de áudio é definida por software. Cada software que deseja enviar áudio para um dispositivo de saída diferente precisa implementar esse recurso em si. Dependendo de quão bem o programa é codificado, você terá que reiniciar o aplicativo para que as alterações entrem em vigor.
Você pode brincar um pouco com a configuração do dispositivo de saída padrão nas configurações de som do Windows, mas isso é sobre. Pode haver ferramentas para tornar a troca do dispositivo de saída padrão mais confortável.