Seu problema é mais do que provável devido ao fato de você ter a Máquina Virtual configurada para usar um NAT. No que diz respeito à Máquina Virtual, ela está diretamente conectada à Internet, a máquina host (Windows 7) deve encaminhar qualquer tráfego de rede para a Internet "real".
Como muitos pacotes de software de Máquina Virtual, eu diria que os padrões VMWare dão ao sistema operacional convidado sua própria rede privada (NAT). Isso significa que definir suas configurações de proxy no Ubuntu Guest não funcionará porque não será possível se comunicar com o servidor proxy.
Você precisará verificar as configurações do VMWare se ele puder ser configurado para usar um proxy. Se não, a única solução seria usar o Bridged Networking para sua máquina virtual. Isso passa todo o tráfego de rede da Máquina Virtual diretamente para a rede do host. Esteja avisado! Isso vai parecer ao seu administrador de rede como se você tivesse conectado um novo computador a uma porta Ethernet. Não faça isso sem verificar primeiro com seu administrador de rede!