OP provavelmente já resolveu, mas para outros, eu tive o mesmo problema - por algum motivo o arquivo é baixado como: server-jre-7u21-windows-x64.gz
Quando você extrai, você apenas pega o arquivo tar sem uma extensão. A tentativa de extrair o tar (usando o 7-zip no meu caso) fornece uma saída inválida (pastas vazias).
Para corrigir, basta renomear o arquivo baixado para: server-jre-7u21-windows-x64.tar.gz
Extraindo o gz, então o alcatrão deve obter o que você precisa.