Ao meu conhecimento, o Windows não fornece um método interno para executar um programa ou script em conexão , apenas faça o logon. Você precisará encontrar um programa que se registre no Windows (usando WTSRegisterSessionNotification ) e ouve o WM_WTSSESSION_CHANGE message.
Um programa que faz o acima, receberá notificações do Windows sobre logons de usuários, logoffs, conexões, desconexões e todos os eventos necessários para iniciar um script na conexão, assim como fazer logon.
Na minha cabeça, não conheço nenhum aplicativo (além do pcAnywhere) que possa fazer isso.