Acredito que, por padrão, o wget irá se ater apenas ao domínio atual. Então, se os arquivos estivessem hospedados no musicforprogramming.net, eles seriam baixados.
Use -D para passar uma lista de domínios aceitos:
(Como apontado nos comentários de Hugh Grigg , você também precisa de --span-hosts
wget -r --no-parent --accept mp3,MP3 -nd -D datashat.net,musicforprogramming.net --span-hosts https://musicforprogramming.net/