Não é uma pergunta idiota.
XP Mode é outro ambiente virtualizado. Se você estiver utilizando aplicativos dentro dele que estão acessando a internet, seria uma idéia inteligente protegê-lo. Seu antivírus no host do Windows 7 pode fazer muito, você precisará instalar uma proteção separada no Modo XP se quiser segurança adicional. Eu recomendaria fazê-lo.