Eu usei o OpenDNS e gostei muito dele. O DNS é basicamente apenas um serviço de agenda para URLs. Você dá uma URL (bem, nome de domínio) e retorna o endereço IP. Isso significa que o OpenDNS terá conhecimento de todos os domínios que você visitou, mas agora o seu ISP faz isso, apenas está mudando quem conhece essas informações. A conversa real não passa pelo OpenDNS para que eles não vejam nada além das solicitações de nomes de domínio.
A principal vantagem do OpenDNS é que ele pode ser usado para filtrar domínios com base no tipo de informação que reside lá. Isso é especialmente útil se você tiver crianças na casa. Basta marcar a caixa e qualquer tentativa de ir a um site pornô (playboy.com) terminará em uma página explicando que ela está bloqueada e por quê. Existem dezenas de categorias para escolher e você também pode optar por entrar / sair de qualquer domínio.
A configuração é muito simples e, se você fizer isso com seu roteador, será aplicada automaticamente a todas as máquinas da rede.