Problema resolvido!
Na verdade, eu estava usando o Mobile Hotspot para fazer o download.
O Windows 10 não permite o download de pacotes de idiomas em uma conexão medida, a menos que você habilite os downloads através de conexões limitadas em Configurações .
O pacote de idiomas foi baixado quando conectei meu PC a uma rede WiFi .
Mais tarde baixei o inglês (Índia) também. A Cortana está funcionando bem agora.