Acho que é isso que você quer:
Você não diz se está usando uma versão Pro ou doméstica.
Se você tem uma versão Pro, abra gpedit.msc (isso não está disponível na versão inicial, mas é mais fácil de usar) e vá para:
User Configuration>Administrative Templates>Windows Components>Attachment Manager
e ative a política chamada
Do not preserve zone information in file attachments
Em seguida, execute gpupdate / force a partir de um prompt de comando.
Se você tiver uma versão inicial do sistema operacional, acesse esta chave do Registro:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
e edite o valor da chave
SaveZoneInformation to 2
Você pode ter que criar essas chaves e, se quiser, também pode criá-las em todo o sistema aqui:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments