Todos eles são mencionados como "Sem fio", mas, basicamente, isso significa que o dispositivo permitirá conexões LAN via conexões WiFi.
Breves diferenças não técnicas
Um Modem é um dispositivo que se conecta à Internet, lidando com o tipo de comunicação diferente necessário em comparação à sua rede local.
Um Roteador fornece um gateway (ou link) entre duas ou mais redes.
Um Modem Router se conecta à Internet e fornece um gateway entre essa conexão e sua LAN.