Você pode criar um papel de parede que significa que eles estão no servidor de terminal e atribuí-lo aos usuários do TS por meio de políticas.
Meus usuários não conseguem ver se estão conectados ao servidor de terminal ou ao sistema operacional nativo.
(Mesmo que o sistema operacional nativo seja win7 com aero; e o sistema operacional remoto esteja em cores de 16 bits, tema clássico do windows ... vejo que muitas vezes eles estão executando as operações erradas)
Existe um programa que pode escrever uma marca d'água ou sobrepor uma imagem na tela?
Então, eu poderia escrever na tela "Sim, você está no servidor de terminal" ou "Ah, não, você está off-line"
Sugiro usar bgInfo
Anteriormente da Sysinternals (Mark Russinovitsj fame), agora comprada pela MS e hospedada na Technet.
Ele permitirá que você personalize a área de trabalho, mostrando as informações do sistema de escolha, incluindo o usuário conectado, o nome da máquina, etc. etc.