Esta é uma pergunta muito antiga, mas todas as respostas dadas aqui estão erradas.
Você nunca verá a saída Unicode na linha de comando do Windows (CMD.exe). O motivo é que o CMD não pode exibir Unicode. No entanto, ele pode exibir DBCS (Conjunto de caracteres de dois bytes).
Se você quiser ver a saída em japonês, por exemplo, precisará alterar a região do sistema para japonês e reinicializar. Em seguida, você poderá ver caracteres DBCS (ou seja, Shift-JIS) japoneses na linha de comando. O Windows suporta páginas de códigos DBCS em japonês "Shift-JIS", em chinês simplificado, coreano e tradicional "Big5".
Aliás, você pode canalizar UTF-16 (imprecisamente usado de maneira intercambiável com "Unicode" pela Microsoft) para um arquivo, depois abrir esse arquivo no Bloco de Notas, por exemplo, e exibir os caracteres Unicode. Você também pode marcar e copiar o texto sem sentido do CMD.exe e colá-lo no Bloco de Notas e ver os caracteres Unicode. Em outras palavras, o CMD suporta Unicode, mas não exibe Unicode.
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