O objeto Styles é um membro da Workbook não Application. Não há como AFAIK adicionar um estilo à coleção interna (a propriedade BuiltIn é somente leitura).
Mas você poderia criar um estilo disponível para novas pastas de trabalho incluindo seus novos estilos em um modelo de pasta de trabalho.
Para modificar o modelo padrão, inicie com uma pasta de trabalho em branco, crie os estilos desejados e salve a pasta de trabalho. seu diretório XLSTART como um modelo chamado Book.XLTX ou Book.XLT