Antes de efetuar o login, no gerenciador de sessões do kdm, clique em "Session" (não sei como ele é chamado no kde4, mas deve ser algo assim) e selecione "New session".
O que você vê é que selecionou antes para usar uma sessão "salva" na inicialização.
Esclarecimento para o kubuntu (creds para Alex ): A configuração está em Configurações do Sistema / Configurações da Sessão.