Existe uma maneira mais fácil, que não envolve software de terceiros. e isso pode ser feito a partir do qual eu sei xp sp3 e o último sp 2 também pode ser capaz de fazer isso, mas todas as minhas caixas xp estão no sp 3, então não tenho certeza disso. Como o Windows tem um conector VPN nativo que pode ser configurado para "discagem por demanda" como uma conexão discada.
Primeiro passo: você precisa configurá-lo para poder se conectar manualmente para o XP: link
para o Vista e o 7: você vai no painel de controle > rede e internet > Rede e Centro de Compartilhamento > Configurar uma nova conexão ou rede > Conecte-se a um local de trabalho > Use minha conexão com a Internet (VPN) a partir daí basta seguir as instruções para colocar todas as informações, e agora você deve ser capaz de se conectar manualmente a uma vpn sem precisar de um software especial.
Etapa dois: voltar para a "Rede e Internet" e desta vez escolher "Opções da Internet" (você também pode obtê-lo no IE @ Tools > Opções da Internet) Agora vá para a guia "Conexões" e você verá sua conexão na lista, selecione "Discar sempre que uma conexão não está presente" e defina sua conexão vpn que você fez na etapa um como a conexão padrão e clique em OK.
Agora, quando precisar obter dados de uma fonte diferente da internet ou lan local, tente se conectar à VPN que configuramos.