Eu uso o RDP interno do XP quando preciso conectar-me à minha caixa do Win7 em casa do trabalho. Eu não encontrei o problema que você está descrevendo, mas normalmente quando eu fecho uma sessão RDP eu uso o comando Start > Desconectar em vez de clicar no X no canto da barra RDP (mas qualquer método deve desconectar em vez de fazer logoff.) Eu sugiro verificar se você tem mais de uma sessão aberta usando o comando QWINSTA e matar qualquer errante sessões usando o RWINSTA, tente se reconectar e veja se o problema persiste.