O seletor de arquivos no OS X é mais limitado que o do Windows (onde ele é quase um explorador de arquivos completo).
A coisa mais próxima que eu acho que você pode fazer é configurar um serviço usando as instruções aqui: Faça o download rápido de arquivos de URLs - Macworld
A partir daí, você pode configurar uma ação de pasta na pasta Downloads (ou onde quer que você decida enviar os arquivos baixados por seu serviço) para abrir automaticamente o novo arquivo baixado pelo seu serviço.