Primeiro, decida se você deseja usar o XSLT 1.0 ou 2.0. O XSLT 2.0 é uma linguagem muito mais rica, e a única razão para preferir o XSLT 1.0 é que ele é suportado em uma ampla gama de ambientes (por exemplo, no navegador).
Em seguida, decida qual processador XSLT você deseja usar. Há uma ampla escolha para o XSLT 1.0; uma escolha bastante mais estreita para o XSLT 2.0.
Em seguida, procure na documentação desse processador XSLT para descobrir como executá-lo.
Dado que você parece estar bem com a execução da transformação da linha de comando do Windows, eu recomendaria o uso de Saxon-HE, que você pode obter de link . Você precisará instalar o Java e, em seguida, executar o Saxon. A documentação está aqui: link
Se você preferir uma interface gráfica simples, considere "Kernow para Saxon".
Se você quer um ambiente de desenvolvimento com um bom editor e depurador, você terá que pagar por isso, mas o Stylus Studio e o oXygen são ambos de bom valor, e ambos oferecem uma opção de mecanismos XSLT.