Como as teclas Ctrl + A e Ctrl + F9 não abordam os cabeçalhos / rodapés e possivelmente outras histórias, o VBA ou outro código será necessário, o que provavelmente seria uma pergunta mais adequada ao Stack Overflow.
O código do VBA pode se parecer com:
Sub updateFieldsIncludeHeadersFooters()
Dim sec As Section
Dim hdrftr As HeaderFooter
ActiveDocument.Fields.Update 'address the fields in the main text story
'now go through headers/footers for each section, update fields per range
For Each sec In ActiveDocument.Sections
For Each hdrftr In sec.Headers
hdrftr.Range.Fields.Update
Next
For Each hdrftr In sec.Footers
hdrftr.Range.Fields.Update
Next
Next
End Sub
Eu não recomendaria assumir o evento Save do Word para executá-lo automaticamente, mas ligá-lo a um botão ou ter outra maneira de o usuário explicitamente chamá-lo.