O Word é para criar documentos de texto impresso. Você pode estar melhor usando powerpoint ou criando uma página html.
É possível extrair todas as camadas de um arquivo .gif com um editor de gráficos, como photoshop, gimp ou similar.
Você pode salvar todas as suas camadas e colá-las em seu documento e / ou escrever algum tipo de macro que exibirá as imagens uma após a outra. Mas eu não recomendaria isso, pois qualquer um que olhar para o seu documento teria que ativar sua macro.