É um processo simples, mas não necessariamente óbvio.
Na página Documentos compartilhados, clique na seta ao lado de "Ações" e selecione "Abrir com o Windows Explorer". Isso abrirá uma janela do Windows Explorer e permitirá que você copie, cole, adicione e exclua todas as opções necessárias, mesmo que a legenda indique que é apenas para adicionar arquivos.
Para usuários do Sharepoint 2010, vá para a página Documentos compartilhados, clique em Ferramentas de biblioteca- > Biblioteca, Conectar e exportar fita (está no meio da barra de faixa de opções) e selecione "Abrir com o Windows Explorer".